Las categorías que aparecen son las del tema, ya las borré pero siguen apareciendo y no aparecen las categorías de los productos reales.
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Hols Lourdes.
Lo que muestras en ese widget son las categorias de las entradas no las de los productos.
Para mostrar los filtros de WooCommerce puedes utilizar un plugin:
-> https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-ajax-filters/
Una vez instalado accede al plugin y en el bloque Tutoriales tienes unos videos con documentación del plugin:
Un saludo